Основы динамического программирования

📙 Дано подробное изложение одного из основных методов теории оптимальных процессов. Принцип оптимальности, функциональные уравнения Беллмана поясняются вначале на простейшем случае многоэтапных детерминированных процессов. Постепенно изучаемые модели усложняются, включая непрерывные стохастические и игровые задачи. обсуждается связь динамического программирования с принципом максимума Потрягина и другими необходимыми условиями оптимальности. Большое внимание уделяется вычислительным аспектам динамического программирования. Изучаются различные современные методы преодоления проклятия размерности. Отдельно рассматривается задача аналитического конструирования регуляторов, для решения которой динамическое программирование оказывается чрезвычайно эффективным.