Обложка книги Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков, Ю. Н. Орлов, К. П. Осминин  
Поделись книгой!
 
Издательство: Либроком, 2018
Переплёт: Твердый переплет, 384 страницы
Серия: Синергетика: от прошлого к будущему
Категория: Научная литература
ISBN: 978-5-397-06202-2

Где найти книгу?

📗 В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени.

Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
Мнения