Опыт M&A банков России: модель связи норматива H1.0 и ликвидности

📒 В настоящей работе автором проведён масштабный ретроспективный критический обзор существующих отечественных и зарубежных научных трудов по теме исследования, скомпилированы различные авторские взгляды на предмет ощутимости влияния слияний и поглощений на капитальную устойчивость кредитных организаций. Автором предпринимается успешная попытка построения и тестирования эконометрической модели чувствительности норматива достаточности капитала H1.0 к изменению индикаторов банковской ликвидности в результате проведения сделки M&A на отечественном банковском рынке кредитной организацией без участия государства в капитале. В результате чего модель показала, что регулятивный капитал находится в прямой зависимости от изменения ликвидности кредитной организации и в обратной от синергетического эффекта сделки M&A.